期權策略深度分析
買入 10 張 $100 Call 盈利模擬器
針對 2027年1月15日到期合約，模擬 2026年9月30日提早平倉之回報
語言
中文
English
模擬平倉時間點
2026 年 9 月 30 日 (剩 107 天)
開倉總成本 (10張)
--
每股平均期權金: $--
預期平倉期權金 (每股)
--
內在價值: $-- | 時間值: $--
預估總利潤 (1,000股)
--
回報率: --
損益平衡點 (9月30日提前平倉)
--
若持有至到期則為
:
$120
tune
核心參數調節
合約到期日
模擬平倉日
可使用日曆選取，亦可直接輸入自訂日期；平倉日不得遲於到期日。
期權類型
Call
Put
行使價 (Strike)
$
100
合約張數
10
張
現在買入期權金 (每股)
$
20.0
請根據閣下選擇的行使價，輸入市場目前的合理報價。
9月30日預期股價
$
145.0
9月30日引伸波幅 (IV)
65
%
💡 波幅偏斜提示：
若選擇極度價外的行使價，真實市場的 IV 通常會較高；若選擇深入價內，IV 則相對較低。
auto_graph
動態模型說明
調整「行使價」與「張數」會即時重構圖表的 X 軸範圍及盈虧結構，確保數據呈現不會失真。
Deep ITM (深入價內)
策略能最小化時間值衰減，但槓桿較低。
OTM (價外)
策略具備極高槓桿，但若股價未達標，期權金可能全數歸零。
9月30日平倉時 — 股價與盈利關係曲線
動態 X 軸：根據行使價自動適配
動態情境分析 (基於目標價與行使價演算)
可左右滑動查看完整表格
模擬股價
情境描述
期權金定價
內在價值
時間值(殘餘)
預估總盈利